РОЗРАХУНОК КОРЕКТИВУ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ

Автор(и)

  • О.В. Клименко
  • М.С. Захарченко

Ключові слова:

кредитний ризик, інвестиційний портфель, дефолт, контрагент, коефіцієнт стягнення боргів

Анотація

Досліджено метод розрахунку корективу вартості кредиту. Показано аспекти запропонованого методу, пов'язані з різними напрями грошових потоків, станами дефолту, коефіцієнту стягнення боргів. Наведено конкретний приклад застосування даного методу обчислення. Обґрунтовано доцільність використання даного показника в умовах сучасних кредитних відносин.

Посилання

Alavian, S. Credit Valuation Adjustment (CVA) [Електронний ресурс] / Shahram Alavian, Jie Ding, Peter Whitehead, Leonardo Laudicina. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1310226. Дата звернення: 20.11.2010.

Pykhtin, M., Zhu, S. A Guide to Modelling Counterparty Credit Risk [Електронний ресурс] / Michael Pykhtin, Steven Zhu. // GARP Risk Review. – 2007. – July/august. – P. 16–22. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1032522. Дата звернення: 20.11.2010.

Ковалев, А. Аудит и корректировка управления кредитными рисками [Текст] : [стаття] / Алексей Ковалев // Журнал «Финансовый Директор». – 2007. – № 8.

Stein, H., Lee P. Credit Valuation Adjustments [Електронний ресурс] / Harvey J. Stein, Kin Pong Lee. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1463042. Дата звернення: 20.11.2010

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ