РОЗРАХУНОК КОРЕКТИВУ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ

Автор(и)

  • О.В. Клименко
  • М.С. Захарченко

Ключові слова:

кредитний ризик, інвестиційний портфель, дефолт, контрагент, коефіцієнт стягнення боргів

Анотація

Досліджено метод розрахунку корективу вартості кредиту. Показано аспекти запропонованого методу, пов'язані з різними напрями грошових потоків, станами дефолту, коефіцієнту стягнення боргів. Наведено конкретний приклад застосування даного методу обчислення. Обґрунтовано доцільність використання даного показника в умовах сучасних кредитних відносин.

Посилання

Alavian, S. Credit Valuation Adjustment (CVA) [Електронний ресурс] / Shahram Alavian, Jie Ding, Peter Whitehead, Leonardo Laudicina. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1310226. Дата звернення: 20.11.2010.

Pykhtin, M., Zhu, S. A Guide to Modelling Counterparty Credit Risk [Електронний ресурс] / Michael Pykhtin, Steven Zhu. // GARP Risk Review. – 2007. – July/august. – P. 16–22. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1032522. Дата звернення: 20.11.2010.

Ковалев, А. Аудит и корректировка управления кредитными рисками [Текст] : [стаття] / Алексей Ковалев // Журнал «Финансовый Директор». – 2007. – № 8.

Stein, H., Lee P. Credit Valuation Adjustments [Електронний ресурс] / Harvey J. Stein, Kin Pong Lee. – Режим доступу: http://ssrn.com/abstract=1463042. Дата звернення: 20.11.2010

##submission.downloads##

Номер

№ 6 (2011)

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Ліцензія

Авторське право (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.